Energiehändler müssen Portfolios aus Gas-, Strom- und Öl-Derivaten bewerten, bewirtschaften und risikooptimieren. Hierzu wird eine Multi-Commodity-Simulation benötigt, die die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Commodities plausibel abbildet.
Zu diesem Zweck wird ein Fehlerkorrekturmodell spezifiziert, welches mit instationären Zeitreihen umgehen kann und sowohl kurzfristige als auch langfristige Zusammenhänge abbildet. Das Modell wird dann zur Simulation genutzt.
Neben dem Modell wird die praktische Anwendung in einem Risiko- und Portfoliomanagementsystem gezeigt.
Die EXXETA AG ist ein unabhängiges, mittelständisches und mitarbeitergeführtes Beratungshaus mit den Schwerpunkten Management-, Fach-, Methoden- und IT-Beratung. Neben eigenen Softwareprodukten für Energieunternehmen im Bereich Trading und Gastransport/-logistik entstand jüngst in engster Kundenzusammenarbeit eine Softwarelösung zur Bewertung, Analyse, Bewirtschaftung sowie zum Hedging komplexer Multi-Commodity-Portfolios.